◎昨日の注目点

 

・日本の債券市場では売りが先行、日銀の指し値オペ通知を受けていったんは下げ渋る場面もあったが、国債買い入れオペで投資家の売り意欲を確認すると、改めて売りが再開し、日銀の政策修正への思惑もくすぶるなか、サーキット・ブレーカーを発動しながら下げ足を速めた

・欧州中央銀行（ECB）はイタリアなどの南欧諸国の国債利回りが足もとで急上昇したことを受けて、臨時の理事会を開き会合後の声明で「パンデミック緊急購入プログラム（PEPP）の再投資に柔軟性を適用する」「国債利回りの格差拡大を受け、域内市場の分断阻止に向けた対策を検討」などの見解を示したことでユーロ売りが進んだ

・米連邦準備理事会（FRB）は14－15日に開いた米連邦公開市場委員会（FOMC）で、FF金利の誘導目標を1.50－1.75％に引き上げることを決定（通常の3倍となる0.75％の大幅利上げは1994年11月以来27年半ぶり）

・声明文には「委員会はインフレ率を目標の2％に戻すことに強くコミットしている」との文言を追加し、インフレ抑制への本気度を強調し、FF金利見通しでは2022年末時点の中央値が前回3月の1.9％から3.4％に大幅に引き上げられた

・パウエルFRB議長がFOMC後の会見で「0.75％の利上げが一般的になるとは予想しない」「7月会合では0.50％か0.75％の利上げが選択肢となる公算」と発言すると、一転して米金利低下とドル安が進み一時133.51円と日通し安値を付けた。市場では「パウエルFRB議長の発言は警戒したほど今後の大幅利上げに前向きではなかった」と受け止められた

 

 

 

 

 

 

◎昨日の主要通貨強弱グラフ

 

6月16日6:00時点

 

 

 

 

 

 

 

6月16日6:00時点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎昨日の株価

 

 

6月16日6:00時点

 

 

 

 

 

 

 

ダウ平均日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

S&P500日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

ナスダック日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

日経225日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

 

日経500日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎各国長期金利

 

 

米２年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

米１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

日１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

ドイツ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

イタリア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

スペイン１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

ポルトガル１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

ギリシャ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

イギリス１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

フランス１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

トルコ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

南ア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

ブラジル１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

メキシコ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

カナダ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

オーストラリア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

ニュージーランド１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎商品先物・インデックス先物

 

 

 

ドルインデックスチャート

 

 

 

 

 

 

 

VIX指数チャート

 

 

 

 

 

 

 

WTI原油価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

金価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

銀価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

銅価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

鉄鉱石価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

CRB指数チャート

 

 

 

 

 

 

 

◎昨日の要人発言

 

松野官房長官
「（為替）過度の変動は経済に悪影響」
「必要な場合は適切な対応」

岸田首相
「消費者物価の上昇はほとんどがエネルギーと食料品によるもの」
「金融政策は為替にも影響を与える」
「日銀が物価安定目標維持に努力を続けることを期待」
「政府としては物価対策、賃上げ、投資を進める」

欧州中央銀行（ECB）臨時会合声明
「パンデミック緊急購入プログラム（PEPP）の再投資に柔軟性を適用する」
「新たな危機対応措置の承認準備をスタッフに指示」

英首相報道官
「北アイルランドを巡り、EUが英国への法的措置を再開したことに失望」
「EUの発表は以前と何ら変わらず、状況を後退させる」

センテノ・ポルトガル中銀総裁
「ECBの決定は戦略の変更ではない」
「労働市場の回復力が今のところスタグフレーションのシナリオを遠ざけている」

ハーベック独副首相兼経済・気候保護相
「ロシアが不安定で、ガス価格がさらに上昇する可能性」
「必要なら政府は介入する」

ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁
「事実が明確でないときに行動する勇気が必要」
「危機は二度同じになることはない」

米連邦公開市場委員会（FOMC）声明
「全体的な経済活動は第1四半期に落ち込んだ後、回復したようだ」
「ここ数カ月の雇用の伸びは堅調であり、失業率は低いまま」
「インフレ率はパンデミックに関連する需給の不均衡、エネルギー価格の上昇、より広範な価格圧力を反映し、引き続き高止まりしている」
「ロシアによるウクライナ侵攻は、多大な人的および経済的な困難を引き起こしている」
「侵攻と関連する出来事がインフレにさらなる上振れ圧力を生み出しており、世界経済活動を圧迫」
「さらに、中国での新型コロナウイルス関連のロックダウン（都市封鎖）がサプライチェーン（供給網）の混乱を悪化させる可能性がある」
「委員会はインフレのリスクを非常に注視している」
「委員会は雇用最大化と長期的な2％のインフレ率の達成を目指す」
「これらの目標を支援するため、委員会はフェデラルファンド（FF）金利の目標誘導レンジを1.50－1.75％に引き上げることを決定し、目標誘導レンジの継続的な引き上げが適切になると予想する」
「委員会は、5月のバランスシートの規模を縮小するための計画に記載されているように、保有する米国債およびエージェンシーローン担保証券を引き続き削減する」
「委員会はインフレを2％の目標に戻すことに強くコミット」
「金融政策の適切な姿勢を評価するに当たり、委員会は今後もたらされる経済見通しに関する情報の意味を引き続き監視する」
「もしも委員会の目標の達成を妨げる可能性があるリスクが生じた場合、委員会は金融政策の姿勢を適切に調整する準備がある」
「委員会の評価は、公衆衛生に関連する情報、労働市場の状況、インフレ圧力、インフレ期待、金融と世界の動向を含む幅広い情報を考慮する」
「ジョージ米カンザスティ連銀総裁が0.75％利上げに反対し、0.50％利上げを主張」

パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長
「インフレを抑えることが不可欠」
「我々は物価安定に対する決意を持っている」
「我々は金利について迅速に動いている」
「インフレは高すぎる」
「労働市場は非常にタイト」
「インフレ抑制に強くコミット」
「住宅セクターの活動は軟化」
「0.75％の利上げが普通になるとは予想せず」
「7月会合では0.50％か0.75％の利上げが選択肢となる公算」
「我々はリセッションを引き起こそうとしていない」
「目標は労働市場が堅調に推移している間、インフレ率を2％まで下げること」
「我々が管理していない多くの要因がそれが可能かどうかを決定する」
「インフレ低下の明確な証拠がない限り、勝利宣言はしない」