◎昨日の注目点

 

・「クレディ・スイスの筆頭株主であるサウジ国立銀行が追加支援の可能性を否定」との報道が伝わると状況は一変し、クレディスイス株は20％超暴落し、欧州株も軒並み大幅安となると一気にリスクオフの円買い・ユーロ売りが活発化

・クレディスイスについては、先週も投資運用会社のハリス・アソシエイツが同社株を全て売却したと伝わるなどネガティブニュースが相次いでおり、経営破綻への思惑も浮上するなど、再び金融市場の混乱につながっている

・「スイス当局とCSは同行を安定させるための選択肢について討議している」、スイス中銀（SNB）とスイス金融市場監督機構（FINMA）は共同で声明を出し、「CSはシステム上重要な銀行に課される資本および流動性要件を満たしている」「必要ならCSに流動性を供給する」と表明したことで、リスク回避の動きが若干和らぎ買い戻しが出てきた

・米2月小売売上高が前月比-0.4％と予想の-0.3％を下回り、2月米PPIが前月比-0.1％で予想の+0.3％を下回り、3月米ニューヨーク連銀製造業景気指数が-24.6で予想の-8.0を下回ったことで、米10年債利回りは3.46％台、2年債利回りは3.86％前後まで低下幅を広げている

・シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」によると、21－22日のFOMCで金利据え置きを予想する確率は60％を超える場面があり、米連邦準備理事会（FRB）が来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げを見送るとの観測も強まりドル売りを促した

 

 

 

 

 

 

 

◎昨日の主要通貨強弱グラフ

 

 

3月16日6:00時点

 

 

 

 

 

 

3月16日6:00時点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎昨日の株価

 

3月16日6:00時点

 

 

 

 

 

 

 

ダウ平均日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

S&P500日足チャート

 

 

 

 

 

 

ナスダック日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

日経225日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

日経500日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎各国長期金利

 

 

米２年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

米１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

日１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

ドイツ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

イタリア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

スペイン１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

ポルトガル１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

ギリシャ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

イギリス１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

フランス１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

トルコ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

南ア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

ブラジル１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

メキシコ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

カナダ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

オーストラリア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

ニュージーランド１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎商品先物・インデックス先物

 

 

ドルインデックスチャート

 

 

 

 

 

VIX指数チャート

 

 

 

 

 

WTI原油価格チャート

 

 

 

 

 

 

金価格チャート

 

 

 

 

 

銀価格チャート

 

 

 

 

 

 

銅価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

鉄鉱石価格チャート

 

 

 

 

 

CRB指数チャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎昨日の要人発言

 

 

ボウマン米連邦準備理事会（FRB）理事
「銀行システムには強力な資本と流動性があり、FRBは動向を注意深く監視」
「米国の銀行システムは依然として回復力があり、強固な基盤の上にある」

1月17－18日分の金融政策決定会合議事要旨
「委員は、消費者物価（除く生鮮食品）の前年比は、エネルギーや食料品、耐久財などの価格上昇により、3％台後半となっているとの評価で一致」
「ある委員は、2％の『物価安定の目標』を達成するためには、名目賃金の上昇を受けてサービス価格を中心とする基調的物価が十分に上昇することが必要であると述べた」
「ある委員は、国内経済が底堅く推移するもとで、既往の原材料価格上昇がタイムラグを伴って転嫁されるため、消費者物価への上昇圧力はなお残ると述べた」
「一人の委員は、先行きは多様な選択肢を念頭に置きながら政策運営を行うことが適当であるが、現在は海外経済が減速に向かう局面にあり、出口を急ぐことは適当でないとの考えを示した」

黒田日銀総裁
「（SVBの破綻について）今後の影響を感度高くしてみる必要がある」
「米当局が金融システム安定に必要な対策を講じた」

欧州中央銀行（ECB）関係者
「ECBは16日理事会で、市場の落ち着きや根強いインフレなどでなお0.5％の利上げに傾いている」
「ECBの最新インフレ率予想は、24年は2％を大幅に上回り、25年も小幅上回る」

米財務省
「クレディ・スイスの状況を注視している」
「世界の財務当局と接触」

スイス中銀
「必要ならばクレディ・スイスに流動性を供給する」

スイス中銀（SNB）およびスイス金融市場監督局（FINMA）共同声明
「米国の一部の銀行の問題は、スイスの金融市場に直接的な伝染リスクをもたらすものではない」
「スイスの金融機関に適用される厳格な資本および流動性要件は、その安定性を保証する」
「クレディ・スイスは、システム上重要な銀行に課される資本および流動性要件を満たしている」
「必要であれば、SNBはCSに流動性を提供する」
「米国の銀行市場における現在の混乱により、スイスの金融機関に直接的な伝染リスクがあるとの兆候はない」
「クレディ・スイスは規制上の資本および流動性要件を満たしている」
「クレディ・スイスの株式交換価値および負債証券の価値は、ここ数日の市場反応によって特に影響を受けている」
「FINMAは同銀行と非常に緊密に連絡を取り合っており、監督法に関連するすべての情報にアクセスすることができる」
「FINMAは、クレディ・スイスがシステム上重要な銀行に適用される高い資本および流動性要件を満たしていることを確認しる」
「SNBは必要に応じて、グローバルに活動する銀行に流動性を提供する予定」
「FINMAとSNBは、金融の安定性を確保するために、非常に注意深く動向を見守り、連邦財務省とも緊密に連絡を取り合っている」